IWR - Simulation and Optimization

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Optimierung unter Unsicherheiten

Vorlesung

Dozent

Dr. Mario Mommer, Homepage
Sprechstunde nach Vereinbarung

Zeit und Ort

Dienstags 16-18 Uhr
Freitags 11-13 Uhr s.t.
in Raum 532, INF 368

Übungen

Freitags, 13.30 Uhr im OMZ (INF350), Raum U014

Falls noch nicht geschehen, tragen Sie sich bitte ins MÜSLI der Fakultät für die Übung ein.
Übungsleiter: Andreas Sommer. Hier geht es zur Übungsseite

Matlab-Crashkurs: Freitag, 26.04.2013, 9:00-10:30 im PC-Pool U012 OMZ (INF350)

Inhalt

Eine wichtige Hürde bei der Lösung von Optimierungsaufgaben im Anwendungskontext liegt in der ungenauen Kenntnis der Systeme und ihren Parametern. Diese Unsicherheiten führen dazu, dass die Realisierungen der Optimierungslösungen oft andere Ergebnisse liefern als erwartet, was sich sowohl auf sicherheitstechnische als auch auf wirtschaftliche Aspekte niederschlägt. In dieser Vorlesung wird ein Überblick über Formulierungen und Methoden gegeben, die dazu geeignet sind, das unvollständige Wissen über ein System bei dessen Optimierung zu berücksichtigen. Das beinhaltet die Frage nach der Quantifizierung und Modellierung von Unsicherheiten, sowie die numerischen Methoden, die für die Lösung der resultierenden Problemen notwendig sind.
  • Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung
  • Optimierung unter Unsicherheiten und robuste Optimierung
  • Auf Wahrscheinlichkeitsverteilungen basierende Formulierungen
  • Auf Unsicherheitsmengen basierende Formulierungen
  • Semiinfinite-Programmierung
  • Anwendungen und Beispiele

Literatur

  • Grinstead & Snell: "Introduction to Probability Theory"
    Online verfügbar auf http://www.dartmouth.edu/~chance/teaching_aids/books_articles/probability_book/book.html
  • Le Maître & Knio: "Spectral Methods for Uncertainty Quantification"
    Springer, 2010, 536 Seiten, ISBN 978-90-481-3520-2
  • Xiu: "Numerical Methods for Stochastic Computations: A Spectral Method Approach"
    Princeton University Press, 2010, ISBN: 978-06-911-4212-8
  • Polak: "Optimization: Algorithms and Consistent Approximations"
    Springer, New York, 1997 VI, 779 pp. ISBN 0-387-94971-2

Kriterien zum Bestehen / Leistungspunkte

  1. Regelmäßige und aktive Teilnahme an der Übungsgruppe
  2. 50% der Punkte aus den schriftlichen Übungen
  3. 50% der Punkte aus den Programmieraufgaben
  4. Bestehen der Klausur
Zur Klausur wird zugelassen, wer die Punkte i, ii und iii erfüllt hat.

Klausurtermin

Die Klausur findet in der letzten Vorlesungswoche am Dienstag, dem 23. Juli 2013, zum Termin der Vorlesung in Raum 432 statt.
Die Möglichkeit zur Einsichtnahme wird am Freitag, dem 26. Juli 2013, ebenfalls in der Zeit der Vorlesung gegeben.

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Last Modified By: Andreas Sommer
Last Update:2013-07-22
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